PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFVX с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFVX с EIRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).

EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFVX и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		-0.14%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 10.83% против 5.51% соответственно.

EIFVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
11.52%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.83%

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EISMXEIFVX с FBLEXEIFVX с AUXFXEIFVX с EGRIXEIFVX с EHSTX
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX

Сравнение комиссий EIFVX и EIRAX

EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.

EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Доходность на риск

EIFVX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFVXEIRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.11

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.63

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

6.43

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFVX vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EIRAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFVXEIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Корреляция

Корреляция между EIFVX и EIRAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и EIRAX

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности EIRAX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		5.59%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и EIRAX

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и EIRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFVXEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-19.85%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.73%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-19.85%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-19.85%

-20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.79%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.86%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.75%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и EIRAX

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеют волатильность 4.79% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFVXEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.63%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.91%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

10.04%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

8.69%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

9.06%

+8.96%