PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFVX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFVX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFVX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		-0.14%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%0.48%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

EIFVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
11.52%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.83%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EISMXEIFVX с FBLEXEIFVX с AUXFXEIFVX с EGRIXEIFVX с EHSTX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий EIFVX и SWLVX

EIFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

EIFVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFVXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

6.76

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFVXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между EIFVX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и SWLVX

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		5.59%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и SWLVX

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFVXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-38.34%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.82%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-19.05%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-4.82%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.93%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.51%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и SWLVX

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFVXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.47%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.30%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.74%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.85%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.67%

-0.65%