PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIF.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EIF.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности EIF.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIF.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIF.TO
Exchange Income Corporation		31.00%45.29%37.59%-9.76%31.82%21.59%-11.59%67.92%-15.09%-9.33%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

EIF.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIF.TO показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 21.12% против 9.92% соответственно.

EIF.TO

1 день
2.16%
1 месяц
1.68%
С начала года
31.00%
6 месяцев
47.31%
1 год
122.31%
3 года*
31.90%
5 лет*
26.97%
10 лет*
21.12%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exchange Income Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с EIF.TO:
EIF.TO с ^GSPTSEEIF.TO с BIP-UN.TOEIF.TO с TFII.TOEIF.TO с VALMT.HEEIF.TO с DIV.TOEIF.TO с CHE-UN.TOEIF.TO с VIG
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

EIF.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIF.TO
Ранг доходности на риск EIF.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIF.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIF.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.09

0.05

+5.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.37

0.21

+6.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.02

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.80

-0.12

+12.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.09

-0.20

+41.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIF.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIF.TO на текущий момент составляет 5.09, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIF.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIF.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09

0.05

+5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.69

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.07

+0.57

Корреляция

Корреляция между EIF.TO и ^TNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EIF.TO и ^TNX

Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIF.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-93.78%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-13.99%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-31.74%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.18%

-84.57%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-46.17%

+44.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-51.38%

+41.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

8.39%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EIF.TO и ^TNX

Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIF.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

6.30%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

11.34%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

19.20%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

33.89%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.47%

48.45%

-15.98%