PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIF.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EIF.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIF.TO (Exchange Income Corporation) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, EIF.TO returned 21.47%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIF.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIF.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIF.TO показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 21.47% против 10.95% соответственно.

EIF.TO

1 день
0.57%
1 месяц
20.74%
С начала года
53.02%
6 месяцев
57.34%
1 год
126.96%
3 года*
38.20%
5 лет*
31.92%
10 лет*
21.47%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIF.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIF.TO
Exchange Income Corporation		53.02%45.29%37.59%-9.76%31.82%21.59%-11.59%67.92%-15.09%-9.33%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between EIF.TO and ^TNX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.06

The correlation between EIF.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exchange Income Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с EIF.TO:
EIF.TO с ^GSPTSEEIF.TO с BIP-UN.TOEIF.TO с TFII.TOEIF.TO с VALMT.HEEIF.TO с DIV.TOEIF.TO с CHE-UN.TOEIF.TO с VIG
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

EIF.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIF.TO
Ранг доходности на риск EIF.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIF.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIF.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.09
0.27

+4.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
0.51

+5.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.06

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.06

0.36

+12.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.38

0.73

+37.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIF.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIF.TO на текущий момент составляет 5.09, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIF.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIF.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09

0.27

+4.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.82

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.05

+0.61

Просадки

Сравнение просадок EIF.TO и ^TNX

Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIF.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-83.97%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.47%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-28.10%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-28.10%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.18%

-83.93%

+15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.63%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-32.51%

+22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

6.24%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EIF.TO и ^TNX

Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIF.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

5.21%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

11.59%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

17.01%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

33.36%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

48.25%

-15.58%

Часто задаваемые вопросы

EIF.TO and ^TNX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIF.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор