PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIF.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EIF.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EIF.TO (Exchange Income Corporation) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, EIF.TO returned 20.60%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIF.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIF.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIF.TO показывает доходность 57.10%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 20.60% против 12.12% соответственно.

EIF.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.69%
6 месяцев
37.94%
С начала года
57.10%
1 год
99.93%
3 года*
39.96%
5 лет*
31.56%
10 лет*
20.60%
Всё время*
21.58%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIF.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIF.TO
Exchange Income Corporation		57.10%45.29%37.59%-9.76%31.82%21.59%-11.59%67.90%-15.11%-9.33%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between EIF.TO and ^TNX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.07

The correlation between EIF.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exchange Income Corporation

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с EIF.TO:
EIF.TO с ^GSPTSEEIF.TO с BIP-UN.TOEIF.TO с TFII.TOEIF.TO с VALMT.HEEIF.TO с DIV.TOEIF.TO с CHE-UN.TOEIF.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

EIF.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIF.TO
Ранг доходности на риск EIF.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIF.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIF.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.85
0.38

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
0.65

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.07

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.27

0.56

+9.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.00

1.23

+28.77

EIF.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIF.TO на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIF.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIF.TO и ^TNX

Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIF.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-89.94%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.53%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-28.13%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-28.13%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.18%

-83.97%

+15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-6.90%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-44.63%

+34.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.15%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EIF.TO и ^TNX

Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIF.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.38%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

11.80%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

15.46%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

32.06%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

48.34%

-15.57%

Часто задаваемые вопросы

EIF.TO and ^TNX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIF.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор