Сравнение EIF.TO с ^GSPTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exchange Income Corporation (EIF.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIF.TO или ^GSPTSE.
Основные характеристики
| EIF.TO | ^GSPTSE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.36% | 6.21% |
| Дох-ть за 1 год | -4.52% | 9.01% |
| Дох-ть за 3 года | 12.35% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 6.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.86% | 4.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 20.21% | 11.24% |
| Макс. просадка | -68.18% | -49.99% |
| Current Drawdown | -8.25% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между EIF.TO и ^GSPTSE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIF.TO и ^GSPTSE
С начала года, EIF.TO показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у ^GSPTSE с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 15.86% против 4.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIF.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EIF.TO и ^GSPTSE
Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и ^GSPTSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIF.TO и ^GSPTSE
Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.