PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIF.TO с ^GSPTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EIF.TO с ^GSPTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exchange Income Corporation (EIF.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE).

Доходность

Сравнение доходности EIF.TO и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Exchange Income Corporation (EIF.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIF.TO и ^GSPTSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIF.TO
Exchange Income Corporation		31.00%45.29%37.59%-9.76%31.82%21.59%-11.59%67.92%-15.09%-9.33%
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		3.93%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, EIF.TO показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у ^GSPTSE с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 21.12% против 9.38% соответственно.

EIF.TO

1 день
2.16%
1 месяц
1.68%
С начала года
31.00%
6 месяцев
47.31%
1 год
122.31%
3 года*
31.90%
5 лет*
26.97%
10 лет*
21.12%

^GSPTSE

1 день
0.58%
1 месяц
-4.58%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.47%
1 год
31.66%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exchange Income Corporation

S&P TSX Composite Index (Canada)

Часто сравнивают с EIF.TO:
EIF.TO с BIP-UN.TOEIF.TO с TFII.TOEIF.TO с VALMT.HEEIF.TO с DIV.TOEIF.TO с CHE-UN.TOEIF.TO с ^TNXEIF.TO с VIG
Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST^GSPTSE с IVV

Доходность на риск

EIF.TO vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIF.TO
Ранг доходности на риск EIF.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIF.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIF.TO^GSPTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.09

2.07

+3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.37

2.64

+3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.41

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.80

2.92

+9.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.09

12.92

+28.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIF.TO vs. ^GSPTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIF.TO на текущий момент составляет 5.09, что выше коэффициента Шарпа ^GSPTSE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIF.TO и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIF.TO^GSPTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09

2.07

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.90

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.22

Корреляция

Корреляция между EIF.TO и ^GSPTSE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EIF.TO и ^GSPTSE

Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и ^GSPTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

EIF.TO^GSPTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-49.99%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.07%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.57%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.18%

-37.43%

-30.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-4.58%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-11.55%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EIF.TO и ^GSPTSE

Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIF.TO^GSPTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.56%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

10.92%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

15.37%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

13.07%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.47%

15.06%

+17.41%