PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIF.TO с ^GSPTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EIF.TO с ^GSPTSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIF.TO (Exchange Income Corporation) is a stock, while ^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada)) is an index. Over the past 10 years, EIF.TO returned 21.47%/yr vs 9.45%/yr for ^GSPTSE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIF.TO и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Exchange Income Corporation (EIF.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIF.TO показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у ^GSPTSE с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 21.47% против 9.45% соответственно.

EIF.TO

1 день
0.57%
1 месяц
20.74%
С начала года
53.02%
6 месяцев
57.34%
1 год
126.96%
3 года*
38.20%
5 лет*
31.92%
10 лет*
21.47%

^GSPTSE

1 день
1.19%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.88%
1 год
33.76%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.95%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIF.TO и ^GSPTSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIF.TO
Exchange Income Corporation		53.02%45.29%37.59%-9.76%31.82%21.59%-11.59%67.92%-15.09%-9.33%
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		11.05%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%

Correlation

The correlation between EIF.TO and ^GSPTSE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2004 г.

0.27

The correlation between EIF.TO and ^GSPTSE shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exchange Income Corporation

S&P TSX Composite Index (Canada)

Часто сравнивают с EIF.TO:
EIF.TO с BIP-UN.TOEIF.TO с TFII.TOEIF.TO с VALMT.HEEIF.TO с DIV.TOEIF.TO с CHE-UN.TOEIF.TO с ^TNXEIF.TO с VIG
Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с FC.TO^GSPTSE с COST

Доходность на риск

EIF.TO vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIF.TO
Ранг доходности на риск EIF.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIF.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIF.TO^GSPTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.09
2.67

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
3.45

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.48

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.06

3.63

+9.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.38

16.31

+22.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIF.TO vs. ^GSPTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIF.TO на текущий момент составляет 5.09, что выше коэффициента Шарпа ^GSPTSE равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIF.TO и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIF.TO^GSPTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09

2.67

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.91

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EIF.TO и ^GSPTSE

Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и ^GSPTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIF.TO^GSPTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-49.99%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.33%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-12.79%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.57%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.18%

-37.43%

-30.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-11.51%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.07%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EIF.TO и ^GSPTSE

Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIF.TO^GSPTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

3.51%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

10.36%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

12.71%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

13.16%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

15.09%

+17.58%

Часто задаваемые вопросы

EIF.TO and ^GSPTSE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIF.TO и ^GSPTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор