PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIF.TO с VALMT.HE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIF.TO с VALMT.HE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Valmet Oyj (VALMT.HE).

Доходность

Сравнение доходности EIF.TO и VALMT.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Valmet Oyj (VALMT.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIF.TO и VALMT.HE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIF.TO
Exchange Income Corporation		31.00%45.29%37.59%-9.76%31.82%21.59%-11.59%67.92%-15.09%-9.33%
VALMT.HE
Valmet Oyj		-10.38%37.23%-4.06%10.40%-30.41%53.10%21.10%14.76%16.45%29.30%
Разные валюты инструментов

EIF.TO торгуется в CAD, в то время как VALMT.HE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALMT.HE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIF.TO показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у VALMT.HE с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции VALMT.HE по среднегодовой доходности: 21.12% против 15.05% соответственно.

EIF.TO

1 день
2.16%
1 месяц
1.68%
С начала года
31.00%
6 месяцев
47.31%
1 год
122.31%
3 года*
31.90%
5 лет*
26.97%
10 лет*
21.12%

VALMT.HE

1 день
1.50%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-11.35%
1 год
9.32%
3 года*
2.04%
5 лет*
1.26%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exchange Income Corporation

Valmet Oyj

Часто сравнивают с EIF.TO:
EIF.TO с ^GSPTSEEIF.TO с BIP-UN.TOEIF.TO с TFII.TOEIF.TO с DIV.TOEIF.TO с CHE-UN.TOEIF.TO с ^TNXEIF.TO с VIG
Часто сравнивают с VALMT.HE:
VALMT.HE с KESKOA.HEVALMT.HE с ARCCVALMT.HE с CPX.TOVALMT.HE с IGET.LVALMT.HE с TRIN

Доходность на риск

EIF.TO vs. VALMT.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIF.TO
Ранг доходности на риск EIF.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VALMT.HE
Ранг доходности на риск VALMT.HE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALMT.HE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALMT.HE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALMT.HE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALMT.HE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALMT.HE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIF.TO c VALMT.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Valmet Oyj (VALMT.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIF.TOVALMT.HEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.09

0.29

+4.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.37

0.66

+5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.08

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.80

0.25

+12.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.09

0.61

+40.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIF.TO vs. VALMT.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIF.TO на текущий момент составляет 5.09, что выше коэффициента Шарпа VALMT.HE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIF.TO и VALMT.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIF.TOVALMT.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09

0.29

+4.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.04

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.12

Корреляция

Корреляция между EIF.TO и VALMT.HE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIF.TO и VALMT.HE

Дивидендная доходность EIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VALMT.HE в 5.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIF.TO
Exchange Income Corporation		2.52%3.25%4.49%5.63%4.58%5.41%6.22%4.99%7.71%5.89%4.79%6.37%
VALMT.HE
Valmet Oyj		5.47%4.77%5.79%4.97%4.77%2.39%3.42%3.04%3.06%2.55%2.50%2.81%

Просадки

Сравнение просадок EIF.TO и VALMT.HE

Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки VALMT.HE в -49.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и VALMT.HE.

Загрузка...

Показатели просадок

EIF.TOVALMT.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-45.54%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-20.48%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-45.54%

+24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.18%

-45.54%

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-20.31%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-14.25%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

9.23%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EIF.TO и VALMT.HE

Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Valmet Oyj (VALMT.HE) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALMT.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIF.TOVALMT.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

7.53%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

21.26%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

32.64%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

31.22%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.47%

30.86%

+1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIF.TO и VALMT.HE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exchange Income Corporation и Valmet Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EIF.TO значения в CAD, VALMT.HE значения в EUR