Сравнение EIDO с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
EIDO и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -1.75% против 4.69% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и VNQ
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
EIDO vs. VNQ — Ранг доходности на риск
EIDO
VNQ
Сравнение EIDO c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.13 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.30 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.18 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 0.70 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.15 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.26 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и VNQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и VNQ
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и VNQ
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -73.07% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -12.44% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -34.48% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -42.40% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -9.24% | -33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -13.71% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 3.21% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и VNQ
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.57% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 9.28% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 16.31% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.80% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 20.70% | +3.95% |