PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с MDST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. EIDO is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, EIDO returned -25.70% vs 20.94% for MDST. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -33.53%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.53%.

EIDO

1 день
0.41%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-33.53%
6 месяцев
-32.96%
1 год
-25.70%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
-3.60%

MDST

1 день
1.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и MDST

2026 (YTD)20252024
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-33.53%4.90%-11.88%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.53%7.09%17.03%

Correlation

The correlation between EIDO and MDST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.05

The correlation between EIDO and MDST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIDO и MDST

Секторы
EIDO
MDST

Финансовые услуги

42.5%

-

Сырьевые материалы

12.8%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Энергетика

9.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Промышленность

5.2%

-

Технологии

3.9%

-

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Финансовые услуги

EIDO
42.5%
MDST

-

Сырьевые материалы

EIDO
12.8%
MDST

-

Коммуникационные услуги

EIDO
10.2%
MDST

-

Энергетика

EIDO
9.2%
MDST
100.0%

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.9%
MDST

-

Промышленность

EIDO
5.2%
MDST

-

Технологии

EIDO
3.9%
MDST

-

Недвижимость

EIDO
2.4%
MDST

-

Потребительский циклический сектор

EIDO
2.1%
MDST

-

Коммунальные услуги

EIDO
2.0%
MDST

-

Здравоохранение

EIDO
1.8%
MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

EIDO vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIDOMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.69

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.42

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.12

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

8.43

-10.21

EIDO vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MDST равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и MDST

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-14.19%

-49.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-6.74%

-37.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.63%

-2.20%

-52.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-2.20%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

2.49%

+12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и MDST

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

4.87%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

8.71%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

12.45%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

16.11%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

16.11%

+8.87%

Сравнение комиссий EIDO и MDST

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и MDST

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности MDST в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		3.35%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.20%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and MDST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (14.34%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, MDST leads with 20.94% vs -25.70% for EIDO. On fees, EIDO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDST has performed better with a 20.94% return vs -25.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIDO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 3.35% for EIDO.

EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Westwood. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.80% for MDST.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор