Сравнение EIDO с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EIDO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и IBIT
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
EIDO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EIDO
IBIT
Сравнение EIDO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.44 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.37 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.35 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.75 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.36 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и IBIT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IBIT
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IBIT
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -49.36% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -49.36% | +28.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -45.80% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -14.18% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 23.27% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.95% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 36.76% | -20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 45.40% | -21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 51.21% | -31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 51.21% | -26.56% |