Сравнение EIDO с IBIT
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EIDO returned -32.63% vs -39.60% for IBIT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
EIDO
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -19.80%
- С начала года
- -35.88%
- 6 месяцев
- -35.57%
- 1 год
- -32.63%
- 3 года*
- -17.30%
- 5 лет*
- -9.13%
- 10 лет*
- -4.37%
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIDO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -35.88% | 4.90% | -13.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between EIDO and IBIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIDO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EIDO
IBIT
Сравнение EIDO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.80 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.67 | -1.39 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.46 | -0.91 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IBIT
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIDO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -49.47% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -49.47% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.24% | -49.47% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -16.07% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 28.61% | -16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 7.03%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIDO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 9.14% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 33.89% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 43.76% | -21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 50.18% | -30.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 50.18% | -25.41% |
Сравнение комиссий EIDO и IBIT
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IBIT
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.55% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIDO and IBIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to EIDO (7.03%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, EIDO leads with -32.63% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIDO has performed better with a -32.63% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.
EIDO has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.00% for IBIT.
EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.25% for IBIT.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIDO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор