Сравнение EIDO с IBIT
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Indonesia Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EIDO returned -29.27% vs -46.35% for IBIT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
EIDO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- -35.49%
- С начала года
- -33.70%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -4.79%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIDO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -33.70% | 4.90% | -13.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EIDO and IBIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIDO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EIDO
IBIT
Сравнение EIDO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIDO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.87 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.40 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IBIT
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIDO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -53.30% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.81% | -53.30% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.74% | -48.95% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -17.71% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 33.14% | -15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 7.96%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIDO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 10.89% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 34.83% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 44.38% | -18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 49.92% | -29.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 49.92% | -24.94% |
Сравнение комиссий EIDO и IBIT
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IBIT
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.36% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIDO and IBIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to EIDO (7.96%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EIDO leads with -29.27% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIDO has performed better with a -29.27% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.
EIDO has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for IBIT.
EIDO is categorized as Indonesia Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.25% for IBIT.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIDO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор