Сравнение EIDO с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
EIDO и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -1.75% против 3.03% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и FXI
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
EIDO vs. FXI — Ранг доходности на риск
EIDO
FXI
Сравнение EIDO c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.10 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 0.29 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.17 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и FXI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и FXI
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и FXI
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -72.68% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -16.74% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -55.14% | +17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -60.81% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -26.87% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -31.27% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 5.89% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и FXI
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.74% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 14.71% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 24.29% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 31.64% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 27.70% | -3.05% |