PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIDO с FXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIDO и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDO и FXI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-15.61%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -1.75% против 3.03% соответственно.


EIDO

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-8.75%
1 год
0.67%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-1.75%

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Indonesia ETF

iShares China Large-Cap ETF

Сравнение комиссий EIDO и FXI

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


Доходность на риск

EIDO vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDOFXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.08

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.28

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.10

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

0.29

-0.24

EIDO vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIDOFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.17

-0.17

Корреляция

Корреляция между EIDO и FXI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и FXI

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FXI в 2.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.22%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и FXI

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и FXI.


Загрузка...

Показатели просадок


EIDOFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-72.68%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-16.74%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-55.14%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-60.81%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.40%

-26.87%

-15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-31.27%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

5.89%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и FXI

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIDOFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.74%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

14.71%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

24.29%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

31.64%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

27.70%

-3.05%