PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с FLTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EIDO tracks the MSCI Indonesia Investable Market Index while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIDO returned -7.40%/yr vs 21.23%/yr for FLTW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -35.00%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 68.03%.

EIDO

1 день
1.62%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-35.00%
6 месяцев
-34.05%
1 год
-28.57%
3 года*
-16.71%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
-3.87%

FLTW

1 день
0.30%
1 месяц
1.95%
С начала года
68.03%
6 месяцев
70.67%
1 год
100.47%
3 года*
41.55%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-35.00%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%5.37%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		68.03%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.28%

Correlation

The correlation between EIDO and FLTW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.43

The correlation between EIDO and FLTW shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIDO и FLTW

Секторы
EIDO
FLTW

Финансовые услуги

42.5%
11.2%

Сырьевые материалы

12.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.4%

Энергетика

9.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
0.7%

Промышленность

5.2%
3.3%

Технологии

3.9%
78.7%

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.8%
0.6%

Финансовые услуги

EIDO
42.5%
FLTW
11.2%

Сырьевые материалы

EIDO
12.8%
FLTW
2.5%

Коммуникационные услуги

EIDO
10.2%
FLTW
1.4%

Энергетика

EIDO
9.2%
FLTW
0.1%

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.9%
FLTW
0.7%

Промышленность

EIDO
5.2%
FLTW
3.3%

Технологии

EIDO
3.9%
FLTW
78.7%

Недвижимость

EIDO
2.4%
FLTW

-

Потребительский циклический сектор

EIDO
2.1%
FLTW
1.5%

Коммунальные услуги

EIDO
2.0%
FLTW

-

Здравоохранение

EIDO
1.8%
FLTW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FLKR

Доходность на риск

EIDO vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIDOFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
3.49

-4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.84

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.56

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

9.29

-9.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

27.41

-29.33

EIDO vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и FLTW

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-38.00%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-10.87%

-32.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-26.45%

-25.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

-38.00%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.64%

-6.50%

-49.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-8.40%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

3.68%

+11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и FLTW

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеют волатильность 14.87% и 14.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

14.85%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

25.08%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

28.96%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

23.23%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

22.19%

+2.81%

Сравнение комиссий EIDO и FLTW

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и FLTW

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FLTW в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		3.43%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.42%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and FLTW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (14.87%) compared to FLTW (14.85%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.23% vs -7.40% for EIDO. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.23% return vs -7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.42% for FLTW.

EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор