Сравнение EIDO с FLAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU).
EIDO и FLAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и FLAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и FLAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 4.29% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 5.99% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | -5.58% | 9.90% | 11.00% | 23.38% | -10.17% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 5.99%.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
FLAU
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и FLAU
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.
Доходность на риск
EIDO vs. FLAU — Ранг доходности на риск
EIDO
FLAU
Сравнение EIDO c FLAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | FLAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.12 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.59 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.92 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 7.51 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.12 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.36 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.32 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и FLAU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и FLAU
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FLAU в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 3.07% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и FLAU
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и FLAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -45.73% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -12.82% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -24.68% | -13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -7.05% | -35.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -6.87% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 3.28% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и FLAU
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.71% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 12.51% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 20.60% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.51% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 23.66% | +0.99% |