Сравнение EIDO с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EIDO и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -16.90% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.05% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -16.90%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: -1.86% против 8.89% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -16.90%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- -1.86%
EFA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EFA
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
EIDO vs. EFA — Ранг доходности на риск
EIDO
EFA
Сравнение EIDO c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.34 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.92 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.10 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.89 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.34 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.51 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.52 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.30 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и EFA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EFA
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности EFA в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.28% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.31% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EFA
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -61.04% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -11.42% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -29.53% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -34.19% | -25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.28% | -7.25% | -36.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -12.00% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.04% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EFA
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.39% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 11.20% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 17.75% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.31% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.20% | +7.45% |