PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с BKEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EIDO tracks the MSCI Indonesia Investable Market Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIDO returned -7.40%/yr vs 6.84%/yr for BKEM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -35.00%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 26.33%.

EIDO

1 день
1.62%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-35.00%
6 месяцев
-34.05%
1 год
-28.57%
3 года*
-16.71%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
-3.87%

BKEM

1 день
0.48%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.33%
6 месяцев
26.64%
1 год
44.84%
3 года*
22.88%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-35.00%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%54.84%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		26.33%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between EIDO and BKEM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.50

The correlation between EIDO and BKEM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIDO и BKEM

Секторы
EIDO
BKEM

Финансовые услуги

42.5%
16.9%

Сырьевые материалы

12.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
5.8%

Энергетика

9.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.6%

Промышленность

5.2%
8.1%

Технологии

3.9%
43.0%

Недвижимость

2.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

2.1%
8.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Здравоохранение

1.8%
2.7%

Финансовые услуги

EIDO
42.5%
BKEM
16.9%

Сырьевые материалы

EIDO
12.8%
BKEM
5.7%

Коммуникационные услуги

EIDO
10.2%
BKEM
5.8%

Энергетика

EIDO
9.2%
BKEM
3.4%

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.9%
BKEM
2.6%

Промышленность

EIDO
5.2%
BKEM
8.1%

Технологии

EIDO
3.9%
BKEM
43.0%

Недвижимость

EIDO
2.4%
BKEM
1.1%

Потребительский циклический сектор

EIDO
2.1%
BKEM
8.7%

Коммунальные услуги

EIDO
2.0%
BKEM
2.0%

Здравоохранение

EIDO
1.8%
BKEM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

EIDO vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIDOBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.05

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.61

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.44

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

12.48

-14.40

EIDO vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и BKEM

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-39.48%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-13.11%

-30.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-18.38%

-33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

-36.20%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.64%

-4.34%

-51.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-15.88%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

3.60%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и BKEM

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

11.76%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

20.06%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

22.00%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

19.34%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

19.54%

+5.46%

Сравнение комиссий EIDO и BKEM

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и BKEM

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BKEM в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.49%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		3.43%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and BKEM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (14.87%) compared to BKEM (11.76%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 6.84% vs -7.40% for EIDO. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.84% return vs -7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.49% for BKEM.

EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор