Сравнение EIDO с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EIDO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: -1.75% против 11.68% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и ACWI
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
EIDO vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EIDO
ACWI
Сравнение EIDO c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.24 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.82 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.87 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 8.55 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.24 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.60 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.69 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.39 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и ACWI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и ACWI
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и ACWI
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -56.00% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -11.76% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -26.42% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -33.53% | -25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -6.04% | -36.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -8.68% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 2.57% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и ACWI
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.23% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 10.08% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 17.50% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.96% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.08% | +7.57% |