Сравнение EICIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности EICIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EICIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 3.07% | 16.01% | 11.55% | 12.91% | 0.90% | 30.08% | 4.27% | 22.64% | -7.80% | 14.42% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции EICIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.49% соответственно.
EICIX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.33%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EICIX и RIDAX
EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
EICIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
EICIX
RIDAX
Сравнение EICIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EICIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.56 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.15 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.85 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 8.56 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EICIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.56 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EICIX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICIX и RIDAX
Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 8.68% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок EICIX и RIDAX
Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EICIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -42.37% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.25% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -16.28% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -26.22% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.54% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -4.42% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.78% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EICIX и RIDAX
EIC Value Fund (EICIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EICIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.31% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 5.61% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 9.54% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 9.48% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 10.68% | +5.57% |