PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ECCC и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.02%
0.60%
ECCC
TSLX

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью 5.89%.


ECCC

С начала года

16.62%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

10.03%

1 год

18.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLX

С начала года

5.89%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

0.61%

1 год

11.25%

5 лет (среднегодовая)

12.36%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Фундаментальные показатели


ECCCTSLX
EPS$1.82$2.06
Цена/прибыль12.919.94
Общая выручка (12 мес.)$123.78M$346.93M
Валовая прибыль (12 мес.)$102.46M$232.49B
EBITDA (12 мес.)$15.77M$115.63B

Основные характеристики


ECCCTSLX
Коэф-т Шарпа2.590.82
Коэф-т Сортино3.901.19
Коэф-т Омега1.531.15
Коэф-т Кальмара3.101.30
Коэф-т Мартина20.523.77
Индекс Язвы0.92%2.99%
Дневная вол-ть7.26%13.73%
Макс. просадка-19.16%-50.27%
Текущая просадка-1.31%-2.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и TSLX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.590.82
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.901.19
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.531.15
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.101.30
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 20.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.523.77
ECCC
TSLX

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа TSLX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
0.82
ECCC
TSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и TSLX

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности TSLX в 12.37%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
12.37%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и TSLX

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-2.58%
ECCC
TSLX

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и TSLX

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 3.22%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
4.38%
ECCC
TSLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и TSLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию