PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ECCCTSLX
Дох-ть с нач. г.15.83%0.85%
Дох-ть за 1 год21.20%9.38%
Дох-ть за 3 года4.72%4.02%
Коэф-т Шарпа3.010.73
Коэф-т Сортино4.551.06
Коэф-т Омега1.631.13
Коэф-т Кальмара2.691.14
Коэф-т Мартина23.683.45
Индекс Язвы0.90%2.86%
Дневная вол-ть7.09%13.50%
Макс. просадка-19.15%-50.27%
Текущая просадка0.00%-7.22%

Фундаментальные показатели


ECCCTSLX
EPS$1.82$2.37
Цена/прибыль12.888.52
Общая выручка (12 мес.)$113.00M$287.69M
Валовая прибыль (12 мес.)$80.82M$115.73B
EBITDA (12 мес.)$72.02M$53.38B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и TSLX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и TSLX

С начала года, ECCC показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью 0.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.38%
-2.70%
ECCC
TSLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 23.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.68
TSLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.45

Сравнение коэффициента Шарпа ECCC и TSLX

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа TSLX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
0.73
ECCC
TSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и TSLX

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности TSLX в 12.99%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
12.99%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и TSLX

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.22%
ECCC
TSLX

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и TSLX

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.73%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.69%
ECCC
TSLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и TSLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию