PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ECCCOXLC
Дох-ть с нач. г.16.77%29.42%
Дох-ть за 1 год22.06%31.50%
Дох-ть за 3 года4.97%3.45%
Коэф-т Шарпа3.112.09
Коэф-т Сортино4.722.83
Коэф-т Омега1.651.40
Коэф-т Кальмара2.831.39
Коэф-т Мартина24.6411.13
Индекс Язвы0.90%2.78%
Дневная вол-ть7.12%14.81%
Макс. просадка-19.15%-74.58%
Текущая просадка0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


ECCCOXLC
EPS$1.82$0.81
Цена/прибыль13.006.73
Общая выручка (12 мес.)$113.00M$361.78M
Валовая прибыль (12 мес.)$80.82M$269.11M
EBITDA (12 мес.)$72.02M$219.55M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и OXLC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и OXLC

С начала года, ECCC показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 29.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.31%
24.91%
ECCC
OXLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 24.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0024.64
OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.13

Сравнение коэффициента Шарпа ECCC и OXLC

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.09
ECCC
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и OXLC

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности OXLC в 18.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.26%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и OXLC

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ECCC
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и OXLC

Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что ECCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
2.48%
ECCC
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию