PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ECCC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.02%
6.92%
ECCC
OXLC

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 26.07%.


ECCC

С начала года

16.62%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

10.03%

1 год

18.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OXLC

С начала года

26.07%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

6.92%

1 год

28.92%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

6.97%

Фундаментальные показатели


ECCCOXLC
EPS$1.82$0.81
Цена/прибыль12.916.44
Общая выручка (12 мес.)$123.78M$361.78M
Валовая прибыль (12 мес.)$102.46M$269.11M
EBITDA (12 мес.)$15.77M$219.55M

Основные характеристики


ECCCOXLC
Коэф-т Шарпа2.591.96
Коэф-т Сортино3.902.69
Коэф-т Омега1.531.38
Коэф-т Кальмара3.101.30
Коэф-т Мартина20.5210.51
Индекс Язвы0.92%2.75%
Дневная вол-ть7.26%14.73%
Макс. просадка-19.16%-74.59%
Текущая просадка-1.31%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и OXLC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.591.96
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.902.69
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.531.38
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.101.30
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 20.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.5210.51
ECCC
OXLC

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
1.96
ECCC
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и OXLC

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности OXLC в 19.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и OXLC

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-2.59%
ECCC
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и OXLC

Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеют волатильность 3.22% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.10%
ECCC
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию