PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECCC с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECCC с OXLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ECCC returned 6.45%/yr vs -3.43%/yr for OXLC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -6.44%.

ECCC

1 день
1.10%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.47%
С начала года
4.35%
1 год
14.29%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

OXLC

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
-8.20%
С начала года
-6.44%
1 год
-22.83%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-3.43%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECCC и OXLC

2026 (YTD)20252024202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		4.35%16.21%14.03%14.18%-13.45%5.02%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-6.44%-24.38%24.58%16.52%-24.15%8.91%

Correlation

The correlation between ECCC and OXLC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.06

The correlation between ECCC and OXLC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECCC:

$495.20M

OXLC:

$878.40M

EPS

ECCC:

-$1.37

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

ECCC:

22.58

OXLC:

0.98

Коэффициент P/B

ECCC:

5.99

OXLC:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

ECCC:

$141.34M

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

ECCC:

$113.66M

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

ECCC:

-$133.96M

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc.

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с CLOZECCC с CCDECCC с FBRTECCC с EICIXECCC с JQCECCC с OCCIECCC с TSLX
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с SPYOXLC с EICOXLC с REPX

Доходность на риск

ECCC vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECCCOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.52

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.58

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.45

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

-0.82

+9.83

ECCC vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECCC и OXLC

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCCOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-74.58%

+55.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-50.56%

+46.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-57.17%

+50.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-57.17%

+38.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-32.99%

+32.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-14.14%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

27.99%

-26.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и OXLC

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.13%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCCOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

7.06%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

37.07%

-29.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

44.29%

-32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

28.76%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

43.29%

-31.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и OXLC

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности OXLC в 70.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.53%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		70.82%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.44M
166.25M
(ECCC) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ECCC and OXLC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (7.06%) compared to ECCC (2.13%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs OXLC's -74.58%.

ECCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECCC и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор