Сравнение ECCC с CCD
ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) and CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, ECCC returned 12.60%/yr vs 14.04%/yr for CCD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECCC и CCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECCC показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у CCD с доходностью 27.07%.
ECCC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам ECCC и CCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 1.93% | 16.21% | 14.03% | 14.18% | -13.45% | 5.02% |
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 27.07% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 4.61% |
Correlation
The correlation between ECCC and CCD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ECCC:
$162.24M
CCD:
$109.16M
ECCC:
$143.87M
CCD:
$84.83M
ECCC:
-$35.59M
CCD:
$109.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECCC vs. CCD — Ранг доходности на риск
ECCC
CCD
Сравнение ECCC c CCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECCC | CCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.81 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 16.82 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECCC | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.40 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ECCC и CCD
Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CCD в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и CCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECCC | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -55.42% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -11.08% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.88% | -25.88% | +19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.08% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -11.83% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.50% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECCC и CCD
Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 4.17%, в то время как у Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECCC | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 7.36% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 14.68% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 17.57% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 20.31% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 25.88% | -13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECCC и CCD
Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности CCD в 9.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 9.13% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.61% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECCC и CCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECCC and CCD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCD has higher volatility (7.36%) compared to ECCC (4.17%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs CCD's -55.42%.
CCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECCC и CCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор