PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с CCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ECCCCCD
Дох-ть с нач. г.16.47%35.42%
Дох-ть за 1 год20.91%50.60%
Дох-ть за 3 года5.01%0.63%
Коэф-т Шарпа2.903.12
Коэф-т Сортино4.384.23
Коэф-т Омега1.601.54
Коэф-т Кальмара2.801.64
Коэф-т Мартина22.7319.70
Индекс Язвы0.90%2.57%
Дневная вол-ть7.06%16.23%
Макс. просадка-19.16%-55.42%
Текущая просадка-0.23%-3.63%

Фундаментальные показатели


ECCCCCD

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ECCC и CCD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и CCD

С начала года, ECCC показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у CCD с доходностью 35.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.64%
14.48%
ECCC
CCD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c CCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 23.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.24
CCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCD, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCD, с текущим значением в 19.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.70

Сравнение коэффициента Шарпа ECCC и CCD

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCD равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и CCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
3.12
ECCC
CCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и CCD

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности CCD в 9.43%


TTM202320222021202020192018201720162015
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund
9.43%11.83%11.42%7.43%7.11%9.47%12.21%9.99%11.43%7.40%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и CCD

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CCD в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и CCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-3.63%
ECCC
CCD

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и CCD

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.82%, в то время как у Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
4.76%
ECCC
CCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и CCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию