PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECCC с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECCC с JQC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) is a stock, while JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) is Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 5 years, ECCC returned 6.45%/yr vs 5.08%/yr for JQC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью 2.40%.

ECCC

1 день
1.10%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.47%
С начала года
4.35%
1 год
14.29%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECCC и JQC

2026 (YTD)20252024202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		4.35%16.21%14.03%14.18%-13.45%5.02%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%3.44%

Correlation

The correlation between ECCC and JQC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CLOZECCC с CCDECCC с FBRTECCC с EICIXECCC с OCCIECCC с TSLX
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCOJQC с VIG

Доходность на риск

ECCC vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCC c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECCCJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.03

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.04

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.03

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

-0.06

+9.07

ECCC vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа JQC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECCC и JQC

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCCJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-75.18%

+56.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-10.15%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-15.37%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-19.83%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.76%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-8.79%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.25%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и JQC

Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что ECCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCCJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.75%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

8.65%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

11.16%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

13.12%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

17.51%

-5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и JQC

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности JQC в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.53%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Часто задаваемые вопросы

ECCC and JQC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECCC has higher volatility (2.13%) compared to JQC (1.75%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs JQC's -75.18%.

ECCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECCC и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор