PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECCC с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECCC с CLOZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ECCC и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECCC и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		0.35%16.21%14.03%6.64%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-1.42%5.99%11.85%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.

ECCC

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.79%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.67%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc.

Panagram Bbb-B Clo ETF

Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CCDECCC с FBRTECCC с EICIXECCC с OCCIECCC с TSLXECCC с ARCC
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JAAACLOZ с JBBBCLOZ с CLOXCLOZ с TFLRCLOZ с XCCCCLOZ с CLOBCLOZ с SEIX

Доходность на риск

ECCC vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCCCLOZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.85

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.13

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.23

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

3.89

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECCC vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCCCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.85

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.55

-1.98

Корреляция

Корреляция между ECCC и CLOZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и CLOZ

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности CLOZ в 7.93%

TTM20252024202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.64%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.93%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и CLOZ

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и CLOZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ECCCCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-5.32%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-3.90%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.66%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-0.37%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.23%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и CLOZ

Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что ECCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECCCCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.37%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

2.94%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

5.50%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

3.83%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

3.83%

+8.41%