Сравнение ECCC с CLOZ
ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) is a stock, while CLOZ (Panagram Bbb-B Clo ETF) is CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, ECCC returned 12.60%/yr vs 10.62%/yr for CLOZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECCC и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECCC показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.53%.
ECCC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECCC и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 1.93% | 16.21% | 14.03% | 6.64% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 2.53% | 5.99% | 11.85% | 14.92% |
Correlation
The correlation between ECCC and CLOZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECCC vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
ECCC
CLOZ
Сравнение ECCC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECCC | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.60 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 5.31 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECCC | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.77 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок ECCC и CLOZ
Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECCC | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -5.32% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -3.90% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.88% | -5.32% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.12% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.38% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.17% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECCC и CLOZ
Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что ECCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECCC | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 0.42% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 3.13% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 3.45% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 3.80% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 3.80% | +8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECCC и CLOZ
Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности CLOZ в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.39% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.61% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
ECCC and CLOZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECCC has higher volatility (4.17%) compared to CLOZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs CLOZ's -5.32%.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECCC и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор