PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECCC с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECCC с CLOZ

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECCC или CLOZ.

Корреляция

Корреляция между ECCC и CLOZ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.41%
28.89%
ECCC
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECCC:

0.83

CLOZ:

1.52

Коэф-т Сортино

ECCC:

1.22

CLOZ:

2.01

Коэф-т Омега

ECCC:

1.16

CLOZ:

1.54

Коэф-т Кальмара

ECCC:

1.26

CLOZ:

1.36

Коэф-т Мартина

ECCC:

3.16

CLOZ:

6.46

Индекс Язвы

ECCC:

2.04%

CLOZ:

1.12%

Дневная вол-ть

ECCC:

7.81%

CLOZ:

4.80%

Макс. просадка

ECCC:

-19.15%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

ECCC:

-4.72%

CLOZ:

-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 0.28%.

ECCC

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-2.11%

1 год

6.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOZ

С начала года

0.28%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECCC и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг риск-скорректированной доходности ECCC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECCC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
1.52
ECCC
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и CLOZ

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности CLOZ в 8.68%

TTM2024202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		7.32%7.10%7.53%7.95%3.48%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.68%9.09%8.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и CLOZ

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.72%
-1.18%
ECCC
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и CLOZ

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.45%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.45%
3.27%
ECCC
CLOZ