PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с FBRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ECCCFBRT
Дох-ть с нач. г.15.83%6.98%
Дох-ть за 1 год21.20%13.28%
Дох-ть за 3 года4.72%2.70%
Коэф-т Шарпа3.010.50
Коэф-т Сортино4.550.84
Коэф-т Омега1.631.11
Коэф-т Кальмара2.690.91
Коэф-т Мартина23.681.92
Индекс Язвы0.90%6.48%
Дневная вол-ть7.09%25.09%
Макс. просадка-19.15%-31.33%
Текущая просадка0.00%-2.49%

Фундаментальные показатели


ECCCFBRT
EPS$1.82$0.81
Цена/прибыль12.8816.01
Общая выручка (12 мес.)$113.00M$553.19M
Валовая прибыль (12 мес.)$80.82M$524.51M
EBITDA (12 мес.)$72.02M$479.31M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и FBRT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и FBRT

С начала года, ECCC показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью 6.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.38%
8.52%
ECCC
FBRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 23.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.68
FBRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBRT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBRT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBRT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBRT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBRT, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.92

Сравнение коэффициента Шарпа ECCC и FBRT

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа FBRT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
0.50
ECCC
FBRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и FBRT

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности FBRT в 10.67%


TTM202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.
10.67%10.51%11.01%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и FBRT

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки FBRT в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и FBRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.49%
ECCC
FBRT

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и FBRT

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.73%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
5.55%
ECCC
FBRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию