PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с FBRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ECCC и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.03%
8.76%
ECCC
FBRT

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью 4.56%.


ECCC

С начала года

16.62%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

10.03%

1 год

18.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBRT

С начала года

4.56%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

8.76%

1 год

11.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ECCCFBRT
EPS$1.82$0.81
Цена/прибыль12.9115.84
Общая выручка (12 мес.)$123.78M$645.85M
Валовая прибыль (12 мес.)$102.46M$524.51M
EBITDA (12 мес.)$15.77M$351.75M

Основные характеристики


ECCCFBRT
Коэф-т Шарпа2.590.46
Коэф-т Сортино3.900.79
Коэф-т Омега1.531.10
Коэф-т Кальмара3.100.83
Коэф-т Мартина20.521.73
Индекс Язвы0.92%6.54%
Дневная вол-ть7.26%24.69%
Макс. просадка-19.16%-31.33%
Текущая просадка-1.31%-4.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и FBRT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.590.46
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.900.79
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.531.10
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.100.83
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 20.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.521.73
ECCC
FBRT

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FBRT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
0.46
ECCC
FBRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и FBRT

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности FBRT в 10.91%


TTM202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.
10.91%10.51%11.01%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и FBRT

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FBRT в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и FBRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-4.69%
ECCC
FBRT

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и FBRT

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 3.22%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
5.44%
ECCC
FBRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию