PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIC с VXUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 5 years, EIC returned 4.82%/yr vs 8.32%/yr for VXUS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIC и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.69%.

EIC

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
-9.54%
3 года*
6.21%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.60%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-2.31%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%6.88%

Correlation

The correlation between EIC and VXUS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

EIC vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EICVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.77

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.44

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.53

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

9.72

-10.37

EIC vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIC и VXUS

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-35.97%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-11.27%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-13.58%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-29.44%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

-1.47%

-21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-8.21%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.54%

2.93%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и VXUS

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что EIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.71%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

14.02%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

16.09%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

16.21%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

17.20%

+20.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и VXUS

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.86%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

EIC and VXUS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to EIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs VXUS's -35.97%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор