PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIC с USOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) is Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Over the past year, EIC returned -5.53% vs 46.39% for USOI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIC и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.

EIC

1 день
0.66%
1 месяц
2.99%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-5.53%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.94%
10 лет*
—

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и USOI

2026 (YTD)20252024
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-1.96%-15.28%5.01%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between EIC and USOI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с CLOZEIC с BSJREIC с OXLCEIC с PFN
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

EIC vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.08

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.69

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.92

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

9.08

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.08

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.89

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EIC и USOI

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-19.49%

-47.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-11.90%

-16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.43%

-5.06%

-17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-7.20%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

5.13%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и USOI

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) составляет 4.94%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

10.37%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

18.34%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

22.46%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

22.61%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.47%

22.61%

+14.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и USOI

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что меньше доходности USOI в 37.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		14.43%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIC and USOI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to EIC (4.94%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs USOI's -19.49%.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор