Сравнение EIC с TBIL
EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, EIC returned 4.70%/yr vs 4.58%/yr for TBIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIC и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.93%.
EIC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -12.76%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIC и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -2.72% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -13.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.93% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between EIC and TBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIC vs. TBIL — Ранг доходности на риск
EIC
TBIL
Сравнение EIC c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIC | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -65.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 20.57 | -19.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 194.74 | -195.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1,042.78 | -1,043.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIC и TBIL
Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.08% | -0.10% | -66.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -0.02% | -28.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -0.02% | -34.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.03% | 0.00% | -23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -0.00% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 0.00% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIC и TBIL
Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 0.08% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 0.20% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 0.28% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 0.32% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 0.32% | +36.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIC и TBIL
Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности TBIL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 16.86% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.73% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIC and TBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIC has higher volatility (5.82%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.92 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIC и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор