PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIC с TBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Over the past 3 years, EIC returned 6.32%/yr vs 4.64%/yr for TBIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIC и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.

EIC

1 день
0.48%
1 месяц
3.50%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-6.73%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.61%-15.28%24.02%20.86%-12.93%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		1.49%4.19%5.15%5.12%1.30%

Correlation

The correlation between EIC and TBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с CLOZEIC с BSJREIC с PFNEIC с OXLC
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

EIC vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
13.78

-14.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
58.40

-58.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

17.16

-16.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

196.84

-197.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

934.41

-934.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

13.78

-14.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

14.07

-14.00

Просадки

Сравнение просадок EIC и TBIL

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-0.10%

-66.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-0.02%

-28.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-0.02%

-34.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

0.00%

-22.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-0.00%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

0.00%

+15.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и TBIL

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

0.08%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

0.19%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

0.29%

+19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

0.32%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

0.32%

+37.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и TBIL

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%, что больше доходности TBIL в 3.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		14.53%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIC and TBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (5.02%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs TBIL's -0.10%.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор