PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIC с DGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 5 years, EIC returned 4.82%/yr vs 10.82%/yr for DGRO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIC и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.86%.

EIC

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
-9.54%
3 года*
6.21%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.60%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-2.31%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%9.32%

Correlation

The correlation between EIC and DGRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

EIC vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EICDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.34

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.40

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.42

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.46

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

13.36

-14.01

EIC vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIC и DGRO

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-35.10%

-31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-6.47%

-22.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-14.03%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-19.31%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

0.00%

-22.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-3.44%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.54%

1.68%

+13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и DGRO

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.64%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

6.96%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

9.59%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

13.83%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

16.62%

+20.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и DGRO

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.86%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIC and DGRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (4.34%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор