Сравнение EIBAX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIBAX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 3.78% против 2.88% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIBAX и VGSBX
EIBAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
EIBAX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
EIBAX
VGSBX
Сравнение EIBAX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBAX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.51 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.12 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.57 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.47 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.50 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EIBAX и VGSBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и VGSBX
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и VGSBX
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIBAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -18.20% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.73% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -18.20% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -18.20% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.63% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.50% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.88% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и VGSBX
Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIBAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.72% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.03% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.90% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 7.86% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 6.20% | -1.51% |