PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBAX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBAX с EHSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBAX (Eaton Vance Total Return Bond Fund) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - EIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Eaton Vance, while EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIBAX returned 3.57%/yr vs 10.94%/yr for EHSTX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EIBAX charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.

Доходность

Сравнение доходности EIBAX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBAX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции EIBAX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 3.57% против 10.94% соответственно.

EIBAX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.63%
3 года*
5.93%
5 лет*
1.33%
10 лет*
3.57%

EHSTX

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.88%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBAX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		0.32%9.15%4.38%5.59%-12.88%3.02%5.89%10.84%-0.84%7.72%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.35%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Correlation

The correlation between EIBAX and EHSTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

-0.10

The correlation between EIBAX and EHSTX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EIBAX:
EIBAX с EVTREIBAX с BNDEIBAX с PONPXEIBAX с AGGEIBAX с PDBZXEIBAX с PTTRXEIBAX с SDMZX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX

Доходность на риск

EIBAX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBAX
Ранг доходности на риск EIBAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBAX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBAXEHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.11

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.97

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.84

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

11.48

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBAX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHSTX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBAX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBAXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.62

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EIBAX и EHSTX

Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и EHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBAXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-53.47%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-8.29%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-16.44%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-16.44%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.20%

-39.30%

+22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.43%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.40%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.04%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBAX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) составляет 1.48%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBAXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.30%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

8.29%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

11.16%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

14.74%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

17.28%

-12.58%

Сравнение комиссий EIBAX и EHSTX

EIBAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBAX и EHSTX

Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности EHSTX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.41%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		5.15%5.13%5.58%4.01%4.04%3.49%3.87%3.97%4.16%3.55%3.90%5.69%

Часто задаваемые вопросы

EIBAX and EHSTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (3.30%) compared to EIBAX (1.48%). In terms of maximum drawdown, EIBAX dropped -17.20% vs EHSTX's -53.47%.

EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBAX и EHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор