Сравнение EIBAX с EHSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).
EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и EHSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIBAX и EHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 0.60% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EIBAX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 3.78% против 9.84% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
EHSTX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIBAX и EHSTX
EIBAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.
Доходность на риск
EIBAX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск
EIBAX
EHSTX
Сравнение EIBAX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBAX | EHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.73 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.11 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.06 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 4.39 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBAX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.73 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.51 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EIBAX и EHSTX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и EHSTX
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 6.05% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и EHSTX
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и EHSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIBAX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -53.47% | +36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -11.79% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -16.44% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -39.30% | +22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -6.30% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.43% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.86% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и EHSTX
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) составляет 1.69%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIBAX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 4.62% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 8.60% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 15.80% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 14.71% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 17.27% | -12.58% |