Сравнение EHSTX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности EHSTX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHSTX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 0.60% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.49% соответственно.
EHSTX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.84%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHSTX и RIDAX
EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
EHSTX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
EHSTX
RIDAX
Сравнение EHSTX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHSTX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.56 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.15 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.85 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 8.56 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHSTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.56 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EHSTX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHSTX и RIDAX
Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 6.05% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок EHSTX и RIDAX
Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHSTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -42.37% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.25% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -16.28% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -26.22% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -4.54% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -4.42% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.78% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHSTX и RIDAX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHSTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.31% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 5.61% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 9.54% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 9.48% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 10.68% | +6.59% |