Сравнение EHSTX с EISMX
EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EHSTX returned 11.26%/yr vs 10.01%/yr for EISMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EHSTX charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности EHSTX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHSTX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.01% соответственно.
EHSTX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.26%
EISMX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам EHSTX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 12.37% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.06% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between EHSTX and EISMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EHSTX and EISMX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHSTX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EHSTX
EISMX
Сравнение EHSTX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHSTX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.37 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -0.69 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHSTX и EISMX
Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHSTX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -45.32% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -14.66% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -19.39% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -19.81% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -39.95% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -12.94% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -5.84% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 7.87% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHSTX и EISMX
Текущая волатильность для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) составляет 4.23%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHSTX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.49% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 11.61% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 15.58% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.15% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.84% | -1.57% |
Сравнение комиссий EHSTX и EISMX
EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHSTX и EISMX
Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности EISMX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 5.39% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.56% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
EHSTX and EISMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.49%) compared to EHSTX (4.23%). In terms of maximum drawdown, EHSTX dropped -53.47% vs EISMX's -45.32%.
EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHSTX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор