Сравнение EGY с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EGY и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGY и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 74.12% | -10.77% | 1.96% | 4.34% | 45.42% | 81.36% | -20.27% | 51.02% | 110.90% | -32.98% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EGY показывает доходность 74.12%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции EGY превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 24.68% против 1.74% соответственно.
EGY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 18.34%
- С начала года
- 74.12%
- 6 месяцев
- 65.42%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 27.06%
- 10 лет*
- 24.68%
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGY vs. BNDX — Ранг доходности на риск
EGY
BNDX
Сравнение EGY c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGY | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.82 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.15 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 0.89 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 3.55 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.82 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между EGY и BNDX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и BNDX
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BNDX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 3.99% | 6.87% | 5.72% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок EGY и BNDX
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -16.23% | -82.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -2.93% | -17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -15.86% | -42.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.20% | -16.23% | -61.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -2.09% | -47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.54% | -3.10% | -73.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 0.73% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и BNDX
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 1.74% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.55% | 2.29% | +29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.03% | 3.21% | +43.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.82% | 4.81% | +52.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.83% | 4.05% | +61.78% |