Сравнение AES с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AES или VNQ.
Основные характеристики
| AES | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.16% | -6.24% |
| Дох-ть за 1 год | -9.79% | 3.79% |
| Дох-ть за 3 года | -7.15% | -2.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.41% | 2.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 5.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 36.21% | 18.76% |
| Макс. просадка | -98.65% | -73.07% |
| Current Drawdown | -61.87% | -22.66% |
Корреляция
Корреляция между AES и VNQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AES и VNQ
С начала года, AES показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции AES превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.49% против 5.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AES c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и VNQ
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VNQ в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 3.59% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% | 1.45% | 1.10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.21% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок AES и VNQ
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AES и VNQ
The AES Corporation (AES) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что AES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.