Сравнение EGRIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 6.32% против 21.84% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и AVALX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
EGRIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
EGRIX
AVALX
Сравнение EGRIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 3.51 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 4.14 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.63 | +0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 5.65 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | 27.42 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 3.51 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 1.13 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.98 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.53 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и AVALX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и AVALX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и AVALX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -73.72% | +59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -13.02% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -32.00% | +21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -48.34% | +34.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.79% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -11.01% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.68% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и AVALX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 1.78%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 5.77% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 14.37% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 21.22% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 22.62% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 22.33% | -18.38% |