PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRIX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.59%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 11.54% соответственно.

EGRIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.81%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.03%
1 год
19.05%
3 года*
13.09%
5 лет*
8.55%
10 лет*
6.33%

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с BINCEGRIX с QLENXEGRIX с RCTIX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий EGRIX и QLEIX

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

EGRIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.14

2.30

+2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.91

2.98

+3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.37

1.47

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.28

2.88

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.82

11.49

+14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

2.30

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

2.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

1.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.11

+0.18

Корреляция

Корреляция между EGRIX и QLEIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и QLEIX

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.42%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и QLEIX

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-38.11%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-6.49%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-17.07%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-38.11%

+23.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.85%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-7.80%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.63%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и QLEIX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.87%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

4.89%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

8.63%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

10.23%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

10.55%

-6.60%