PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRIX с EADOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRIX с EADOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX).

EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и EADOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRIX и EADOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		1.47%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у EADOX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям EADOX по среднегодовой доходности: 6.32% против 7.58% соответственно.

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.97%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINCEGRIX с RCTIX
Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAAEADOX с JBBB

Сравнение комиссий EGRIX и EADOX

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EADOX в 1.11%.

EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

EGRIX vs. EADOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c EADOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRIXEADOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.18

4.12

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

5.77

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

2.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

4.06

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.80

16.37

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRIX vs. EADOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EADOX равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и EADOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRIXEADOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

4.12

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

1.71

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

1.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между EGRIX и EADOX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и EADOX

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности EADOX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.84%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и EADOX

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и EADOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRIXEADOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-19.15%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.61%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-17.56%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-19.15%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.50%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.56%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.90%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и EADOX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) имеют волатильность 1.78% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRIXEADOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.77%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.67%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.61%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.53%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

4.72%

-0.77%