PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGRIX с JSOSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EGRIX и JSOSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EGRIX с JSOSX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. JSOSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGRIX или JSOSX.

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGRIX:

3.26

JSOSX:

5.24

Коэф-т Сортино

EGRIX:

4.48

JSOSX:

10.08

Коэф-т Омега

EGRIX:

1.68

JSOSX:

2.98

Коэф-т Кальмара

EGRIX:

5.14

JSOSX:

26.24

Коэф-т Мартина

EGRIX:

18.08

JSOSX:

80.92

Индекс Язвы

EGRIX:

0.57%

JSOSX:

0.06%

Дневная вол-ть

EGRIX:

3.31%

JSOSX:

0.91%

Макс. просадка

EGRIX:

-14.17%

JSOSX:

-6.40%

Текущая просадка

EGRIX:

-0.00%

JSOSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у JSOSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции EGRIX превзошли акции JSOSX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.84% соответственно.

EGRIX

С начала года

7.34%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

9.16%

1 год

10.90%

3 года

9.10%

5 лет

6.81%

10 лет

5.11%

JSOSX

С начала года

1.72%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.29%

1 год

4.63%

3 года

4.48%

5 лет

3.25%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Сравнение комиссий EGRIX и JSOSX

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JSOSX в 0.77%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGRIX и JSOSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGRIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг риск-скорректированной доходности JSOSX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGRIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 3.26, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и JSOSX

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности JSOSX в 4.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		5.59%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%7.02%0.06%3.22%1.78%6.67%3.70%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		4.69%5.05%4.78%1.69%0.56%1.26%2.84%3.00%3.23%4.30%3.44%1.59%

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и JSOSX

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и JSOSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и JSOSX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...