График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) показал доход в 3.59% с начала года и 19.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGRIX составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 6.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EGRIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 2.21% | -2.81% | 3.59% | |||||||||
| 2025 | 2.90% | 1.22% | 0.56% | 0.37% | 2.11% | 1.44% | 0.89% | 1.49% | 1.65% | 2.39% | 1.58% | 2.12% | 20.36% |
| 2024 | 1.00% | 1.38% | 2.53% | -0.66% | 2.01% | -0.66% | 1.42% | -0.56% | 0.84% | -0.74% | 1.12% | 1.50% | 9.50% |
| 2023 | 2.51% | 0.31% | -0.51% | 0.20% | 1.83% | 2.10% | 0.20% | 0.20% | -1.56% | -0.20% | 0.99% | 2.07% | 8.37% |
| 2022 | -0.68% | -0.89% | -1.99% | 1.82% | -1.49% | -2.83% | -2.08% | 3.18% | -1.85% | 1.05% | 2.59% | 1.44% | -1.94% |
| 2021 | 0.77% | -0.10% | -0.86% | 0.87% | 1.15% | 0.66% | -0.09% | 0.75% | -0.19% | -0.38% | -0.56% | 1.60% | 3.66% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund: годовая альфа составляет 4.53%, бета — 0.05, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 02.09.2010.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.01%) было выше, чем в снижении (10.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.53%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 21.01%
- Участие в снижении
- 10.42%
Комиссия
Комиссия EGRIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGRIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EGRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.14 | 0.90 | +4.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.91 | 1.39 | +5.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.21 | +1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 1.40 | +4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.82 | 6.61 | +19.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EGRIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.62 | $0.34 | $0.46 | $0.50 | $0.60 | $0.43 | $0.01 | $0.33 | $0.18 | $0.65 |
Дивидендный доход | 6.42% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund показал максимальную просадку в 14.17%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund составляет 2.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.17% | 21 февр. 2020 г. | 24 | 25 мар. 2020 г. | 108 | 27 авг. 2020 г. | 132 |
| -10.18% | 11 февр. 2022 г. | 106 | 15 июл. 2022 г. | 147 | 14 февр. 2023 г. | 253 |
| -10.16% | 29 янв. 2018 г. | 213 | 29 нояб. 2018 г. | 236 | 7 нояб. 2019 г. | 449 |
| -6.21% | 17 мая 2013 г. | 85 | 17 сент. 2013 г. | 248 | 11 сент. 2014 г. | 333 |
| -4.75% | 2 авг. 2011 г. | 43 | 30 сент. 2011 г. | 85 | 2 февр. 2012 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...