PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2779232642

CUSIP

277923264

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

30 авг. 2010 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EGRIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Популярные сравнения:
EGRIX с JSOSX EGRIX с E
Популярные сравнения:
EGRIX с JSOSX EGRIX с E

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) показал доход в 7.34% с начала года и 10.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGRIX составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

EGRIX

С начала года

7.34%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

9.06%

1 год

10.90%

3 года

8.99%

5 лет

6.65%

10 лет

5.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EGRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.90%1.22%0.56%0.37%2.11%7.34%
20241.00%1.38%2.53%-0.66%2.01%-0.66%1.42%-0.56%0.84%-0.74%1.12%1.51%9.50%
20232.51%0.31%-0.51%0.20%1.83%2.10%0.20%0.20%-1.56%-0.20%0.99%2.08%8.37%
2022-0.68%-0.89%-1.99%1.82%-1.49%-2.83%-2.08%3.18%-1.85%1.05%2.59%1.43%-1.94%
20210.77%-0.10%-0.86%0.87%1.15%0.66%-0.09%0.75%-0.19%-0.38%-0.57%1.60%3.66%
20200.96%-0.66%-10.49%5.43%4.04%1.46%-0.29%2.21%-0.56%0.19%1.70%1.50%4.70%
20192.70%1.71%0.47%0.67%1.03%2.34%1.99%-0.88%1.87%0.39%2.21%2.58%18.42%
20181.35%-0.57%-0.19%-1.34%-1.36%-1.38%0.30%-2.39%-0.41%-1.44%-1.04%-0.15%-8.34%
20170.40%0.20%2.16%0.87%0.48%0.38%-0.66%1.05%-0.09%0.75%0.47%-0.33%5.78%
2016-1.54%0.10%1.67%0.31%1.13%0.61%0.40%2.50%0.39%0.29%-1.36%1.27%5.86%
20152.31%0.88%-0.10%0.29%0.68%-1.16%0.78%-1.36%-2.26%2.61%1.37%0.18%4.21%
2014-0.93%-0.10%1.25%0.41%1.23%0.20%1.51%-0.30%1.89%0.39%1.17%-0.56%6.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EGRIX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EGRIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.33
  • За 5 лет: 1.69
  • За 10 лет: 1.25
  • За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.62$0.34$0.46$0.50$0.60$0.73$0.01$0.33$0.18$0.65$0.37

Дивидендный доход

5.59%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%7.02%0.06%3.22%1.78%6.67%3.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2019$0.08$0.08$0.08$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2014$0.37$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund показал максимальную просадку в 14.17%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.17%21 февр. 2020 г.2425 мар. 2020 г.1122 сент. 2020 г.136
-10.18%16 февр. 2022 г.10315 июл. 2022 г.14714 февр. 2023 г.250
-10.16%29 янв. 2018 г.21329 нояб. 2018 г.16023 июл. 2019 г.373
-6.21%17 мая 2013 г.8517 сент. 2013 г.24811 сент. 2014 г.333
-4.75%2 авг. 2011 г.4330 сент. 2011 г.852 февр. 2012 г.128
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...