PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGRIX с E
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EGRIX и E составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EGRIX с E

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eni S.p.A. (E).

EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGRIX или E.

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGRIX:

3.26

E:

-0.00

Коэф-т Сортино

EGRIX:

4.48

E:

0.13

Коэф-т Омега

EGRIX:

1.68

E:

1.02

Коэф-т Кальмара

EGRIX:

5.14

E:

-0.02

Коэф-т Мартина

EGRIX:

18.08

E:

-0.06

Индекс Язвы

EGRIX:

0.57%

E:

7.72%

Дневная вол-ть

EGRIX:

3.31%

E:

23.00%

Макс. просадка

EGRIX:

-14.17%

E:

-66.24%

Текущая просадка

EGRIX:

-0.00%

E:

-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции EGRIX превзошли акции E по среднегодовой доходности: 5.11% против 4.15% соответственно.

EGRIX

С начала года

7.34%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

8.86%

1 год

10.90%

3 года

9.10%

5 лет

6.81%

10 лет

5.11%

E

С начала года

10.17%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

5.21%

1 год

0.26%

3 года

6.48%

5 лет

17.24%

10 лет

4.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Eni S.p.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGRIX и E

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGRIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGRIX c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа E равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и E

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности E в 7.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		5.59%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%7.02%0.06%3.22%1.78%6.67%3.70%
E
Eni S.p.A.		7.40%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и E

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки E в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и E.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и E

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 0.77%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...