PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRAX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRAX с MBXAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EGRAX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, EGRAX returned 6.24%/yr vs 8.30%/yr for MBXAX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EGRAX charges 2.22%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.

Доходность

Сравнение доходности EGRAX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGRAX показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции EGRAX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.30% соответственно.

EGRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.49%
С начала года
6.80%
6 месяцев
8.09%
1 год
19.33%
3 года*
13.24%
5 лет*
8.41%
10 лет*
6.24%

MBXAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.46%
С начала года
13.41%
6 месяцев
13.89%
1 год
20.59%
3 года*
11.47%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRAX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		6.80%20.06%9.19%8.10%-2.30%3.35%4.49%14.43%-8.66%5.49%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		13.41%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%

Correlation

The correlation between EGRAX and MBXAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.06

The correlation between EGRAX and MBXAX shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с EGRAX:
EGRAX с OTRFXEGRAX с RDMIXEGRAX с FARYXEGRAX с DYMIXEGRAX с QALTXEGRAX с GPAIXEGRAX с CGFIX
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с GPAIXMBXAX с CTA

Доходность на риск

EGRAX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRAX
Ранг доходности на риск EGRAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRAX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRAXMBXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.49
3.01

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.86
4.46

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.49

1.59

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

5.39

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.39

20.87

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRAX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRAX на текущий момент составляет 5.49, что выше коэффициента Шарпа MBXAX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRAX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRAXMBXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49

3.01

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.11

0.62

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.62

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.68

+0.56

Просадки

Сравнение просадок EGRAX и MBXAX

Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и MBXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRAXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.15%

-31.75%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.89%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.35%

-15.66%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.31%

-15.66%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.15%

-31.75%

+17.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.04%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRAX и MBXAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) составляет 0.79%, в то время как у Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что EGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRAXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.87%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

5.16%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

6.99%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

11.52%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

13.41%

-9.46%

Сравнение комиссий EGRAX и MBXAX

EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии MBXAX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRAX и MBXAX

Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		6.33%6.76%5.86%3.18%4.53%4.58%5.61%4.02%0.00%2.82%1.47%6.42%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGRAX and MBXAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBXAX has higher volatility (1.87%) compared to EGRAX (0.79%). In terms of maximum drawdown, EGRAX dropped -14.15% vs MBXAX's -31.75%.

EGRAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRAX и MBXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор