PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGGS с WNTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGS returned 26.98% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. EGGS charges 0.89%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности EGGS и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 10.46%.

EGGS

1 день
-0.66%
1 месяц
8.34%
С начала года
22.55%
6 месяцев
20.00%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGGS и WNTR

2026 (YTD)2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		22.55%23.42%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%

Correlation

The correlation between EGGS and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с XPAYEGGS с EGGQEGGS с JEPQEGGS с ECATEGGS с QDVO
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

EGGS vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGGSWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.85

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.20

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.29

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

5.85

-2.46

EGGS vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGGS и WNTR

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGGSWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-42.65%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-42.65%

+24.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-9.88%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-20.93%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

16.70%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и WNTR

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 10.66%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGGSWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

17.54%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

45.99%

-25.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

52.83%

-27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

53.10%

-27.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

53.10%

-27.90%

Сравнение комиссий EGGS и WNTR

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и WNTR

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что меньше доходности WNTR в 96.66%

ПозицияTTM2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		14.81%14.52%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%

Часто задаваемые вопросы

EGGS and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to EGGS (10.66%). In terms of maximum drawdown, EGGS dropped -18.52% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 26.98% for EGGS. On fees, EGGS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EGGS has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGGS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 14.81% for EGGS.

They also come from different issuers: NestYield and YieldMax. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGGS и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор