PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGGS с QDVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGS returned 26.98% vs 19.25% for QDVO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGS charges 0.89%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности EGGS и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 5.23%.

EGGS

1 день
-0.66%
1 месяц
8.34%
С начала года
22.55%
6 месяцев
20.00%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.88%
С начала года
5.23%
6 месяцев
3.94%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGGS и QDVO

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		22.55%14.41%-1.62%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		5.23%20.16%-2.90%

Correlation

The correlation between EGGS and QDVO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.73

The correlation between EGGS and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с XPAYEGGS с EGGQEGGS с JEPQEGGS с ECATEGGS с KQQQ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

EGGS vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGGSQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.53

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.13

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.89

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

7.31

-3.92

EGGS vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGGS и QDVO

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGGSQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-17.75%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-10.21%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-5.07%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-2.42%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

2.64%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и QDVO

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGGSQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

4.47%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

9.52%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

12.67%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

17.52%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

17.52%

+7.68%

Сравнение комиссий EGGS и QDVO

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и QDVO

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности QDVO в 10.56%

ПозицияTTM20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		14.81%14.52%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.56%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

EGGS and QDVO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGS has higher volatility (10.66%) compared to QDVO (4.47%). In terms of maximum drawdown, EGGS dropped -18.52% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, EGGS leads with 26.98% vs 19.25% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGS has performed better with a 26.98% return vs 19.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.89% for EGGS.

EGGS has the higher dividend yield at 14.81%, compared with 10.56% for QDVO.

They also come from different issuers: NestYield and Amplify. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGGS и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор