PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

EGGS и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и QDVO

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с JEPQEGGS с XPAYEGGS с ULTYEGGS с ECATEGGS с SPYI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий EGGS и QDVO

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

EGGS
NestYield Total Return Guard ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

EGGS vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.14

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.79

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.13

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

7.94

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.92

-0.67

Корреляция

Корреляция между EGGS и QDVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и QDVO

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и QDVO

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-17.75%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-10.24%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-6.70%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-2.51%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

2.75%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и QDVO

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.38%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

9.78%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

18.61%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

18.01%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

18.01%

+5.28%