PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с XPAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).

EGGS и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и XPAY

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью -3.96%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECATEGGS с SPYI
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Сравнение комиссий EGGS и XPAY

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

EGGS
NestYield Total Return Guard ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

EGGS vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSXPAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.96

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.71

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPAY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSXPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.64

-0.39

Корреляция

Корреляция между EGGS и XPAY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и XPAY

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности XPAY в 22.92%

TTM20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и XPAY

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и XPAY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-18.20%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-11.55%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-6.03%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-2.56%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

2.63%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и XPAY

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.30%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

9.42%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

18.05%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

17.25%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

17.25%

+6.04%