PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с EGGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGGS с EGGQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both Derivative Income funds from NestYield. Both are actively managed. Over the past year, EGGS returned 24.65% vs 56.42% for EGGQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EGGS и EGGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 35.81%.

EGGS

1 день
-0.13%
1 месяц
6.43%
С начала года
16.66%
6 месяцев
12.76%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGQ

1 день
-1.45%
1 месяц
9.82%
С начала года
35.81%
6 месяцев
33.49%
1 год
56.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGGS и EGGQ

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.66%14.41%-1.47%
EGGQ
NestYield Visionary ETF		35.81%25.92%-1.32%

Correlation

The correlation between EGGS and EGGQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between EGGS and EGGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

NestYield Visionary ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ECATEGGS с KQQQEGGS с QDVO
Часто сравнивают с EGGQ:
EGGQ с QQQEGGQ с QDVOEGGQ с QQQIEGGQ с EGGYEGGQ с GRNYEGGQ с SCHGEGGQ с AIPI

Доходность на риск

EGGS vs. EGGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c EGGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSEGGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.81

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.30

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.87

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

7.77

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. EGGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа EGGQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и EGGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSEGGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.81

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.37

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EGGS и EGGQ

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и EGGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGGSEGGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-22.70%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-19.76%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.52%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.68%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.28%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и EGGQ

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 8.78%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGGSEGGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

12.59%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

25.13%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

31.25%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

32.62%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

32.62%

-8.27%

Сравнение комиссий EGGS и EGGQ

И EGGS, и EGGQ имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и EGGQ

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности EGGQ в 5.63%

ПозицияTTM2025
EGGQ
NestYield Visionary ETF		5.63%5.70%
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		15.56%14.52%

Часто задаваемые вопросы

EGGS and EGGQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGQ has higher volatility (12.59%) compared to EGGS (8.78%). In terms of maximum drawdown, EGGS dropped -18.52% vs EGGQ's -22.70%.

On 1-year performance, EGGQ leads with 56.42% vs 24.65% for EGGS. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EGGS has been the lower-risk option at 8.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 56.42% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGGS and EGGQ have the same expense ratio: 0.89% per year.

EGGS has the higher dividend yield at 15.56%, compared with 5.63% for EGGQ.

EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGGS и EGGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор