PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с EGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGGS с EGGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds from NestYield. Both are actively managed. Over the past year, EGGS returned 24.65% vs 47.78% for EGGY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EGGS charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.

Доходность

Сравнение доходности EGGS и EGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 36.97%.

EGGS

1 день
-0.13%
1 месяц
6.43%
С начала года
16.66%
6 месяцев
12.76%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGY

1 день
-1.16%
1 месяц
8.97%
С начала года
36.97%
6 месяцев
34.02%
1 год
47.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGGS и EGGY

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.66%14.41%-1.96%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		36.97%16.46%-1.22%

Correlation

The correlation between EGGS and EGGY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between EGGS and EGGY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

NestYield Dynamic Income ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с QQQEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ECATEGGS с KQQQEGGS с QDVOEGGS с EGGQ
Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с FEPIEGGY с ULTYEGGY с AIPIEGGY с SPYT

Доходность на риск

EGGS vs. EGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c EGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSEGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.65

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.08

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.62

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

6.60

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. EGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа EGGY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и EGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSEGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.32

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EGGS и EGGY

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и EGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGGSEGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-18.34%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-18.34%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.48%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.24%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.26%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и EGGY

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 8.78%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGGSEGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

12.23%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

23.98%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

29.06%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

28.62%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

28.62%

-4.27%

Сравнение комиссий EGGS и EGGY

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и EGGY

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что меньше доходности EGGY в 26.05%

ПозицияTTM2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		15.56%14.52%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		26.05%28.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EGGS and EGGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EGGY has higher volatility (12.23%) compared to EGGS (8.78%). In terms of maximum drawdown, EGGS dropped -18.52% vs EGGY's -18.34%.

On 1-year performance, EGGY leads with 47.78% vs 24.65% for EGGS. On fees, EGGS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EGGS has been the lower-risk option at 8.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 47.78% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGGS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.

EGGY has the higher dividend yield at 26.05%, compared with 15.56% for EGGS.

Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 0.95% for EGGY.

EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGGS и EGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор