PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

EGGS и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и JEPQ

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с ULTYEGGS с ECATEGGS с SPYI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий EGGS и JEPQ

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

EGGS
NestYield Total Return Guard ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

EGGS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.82

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

8.93

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.84

-0.59

Корреляция

Корреляция между EGGS и JEPQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и JEPQ

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и JEPQ

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-20.07%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-11.58%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-4.89%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.55%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

2.36%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и JEPQ

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.08%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

10.52%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

18.54%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

16.91%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

16.91%

+6.38%