PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGGS с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EGGS is a Derivative Income fund actively managed by NestYield, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. EGGS is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, EGGS returned 26.98% vs 23.21% for SCHD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EGGS charges 0.89%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности EGGS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.62%.

EGGS

1 день
-0.66%
1 месяц
8.34%
С начала года
22.55%
6 месяцев
20.00%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGGS и SCHD

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		22.55%14.41%-1.62%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%-0.98%

Correlation

The correlation between EGGS and SCHD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с XPAYEGGS с EGGQEGGS с JEPQEGGS с ECATEGGS с QDVO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EGGS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGGSSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.10

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.20

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

5.05

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

12.16

-8.77

EGGS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGGS и SCHD

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGGSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-33.37%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-4.61%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.38%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.31%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

1.92%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и SCHD

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGGSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

3.13%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

7.80%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

11.12%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

14.36%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

16.71%

+8.49%

Сравнение комиссий EGGS и SCHD

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и SCHD

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		14.81%14.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EGGS and SCHD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGS has higher volatility (10.66%) compared to SCHD (3.13%). In terms of maximum drawdown, EGGS dropped -18.52% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, EGGS leads with 26.98% vs 23.21% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGS has performed better with a 26.98% return vs 23.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.89% for EGGS.

EGGS has the higher dividend yield at 14.81%, compared with 3.33% for SCHD.

EGGS is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: NestYield and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGGS и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор