Сравнение EGGS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
EGGS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGS и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | -4.38% | 14.41% | -1.96% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | -0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
EGGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGS и SCHD
EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
EGGS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EGGS
SCHD
Сравнение EGGS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.88 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 3.55 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между EGGS и SCHD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и SCHD
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.93% | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и SCHD
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -33.37% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -12.74% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -3.43% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.34% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 3.75% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и SCHD
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 2.33% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 7.96% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 15.69% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 14.40% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 16.70% | +6.59% |