Сравнение EGGQ с ULTY
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGQ returned 18.32% vs -8.47% for ULTY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGQ charges 0.89%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
EGGQ
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -18.57%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 11.41% | 25.92% | -0.88% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -1.97% |
Correlation
The correlation between EGGQ and ULTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between EGGQ and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. ULTY — Ранг доходности на риск
EGGQ
ULTY
Сравнение EGGQ c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGQ | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.35 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.66 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и ULTY
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -26.85% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.26% | -24.16% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -13.53% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -9.94% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 12.89% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и ULTY
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 6.08% | +14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.08% | 16.60% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.35% | 21.84% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.76% | 27.15% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 27.15% | +9.61% |
Сравнение комиссий EGGQ и ULTY
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и ULTY
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.27% | 5.70% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and ULTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (20.92%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, EGGQ dropped -25.26% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 18.32% vs -8.47% for ULTY. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 18.32% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 7.27% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and YieldMax. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 1.14% for ULTY.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор