Сравнение EGGQ с ULTY

С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGGQ на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGQ и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EGGQ и ULTY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и ULTY.

NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.