PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 12.22% против 13.97% соответственно.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOG
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий EGFIX и MEIFX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
EGFIX
Edgewood Growth Fund

Доходность на риск

EGFIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.47

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.81

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.74

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

3.44

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между EGFIX и MEIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и MEIFX

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и MEIFX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-54.37%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-8.99%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-23.54%

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-28.67%

-20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-5.84%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-7.76%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.06%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и MEIFX

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.99%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

7.32%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

14.98%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

15.95%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

17.96%

+5.55%