Сравнение EGFIX с BLUEX
EGFIX (Edgewood Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EGFIX returned 13.43%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EGFIX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGFIX показывает доходность -7.14%, а BLUEX немного ниже – -7.33%. За последние 10 лет акции EGFIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.43% против 9.68% соответственно.
EGFIX
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 13.43%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам EGFIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -7.14% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between EGFIX and BLUEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between EGFIX and BLUEX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGFIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
EGFIX
BLUEX
Сравнение EGFIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGFIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.53 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.22 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и BLUEX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGFIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -54.27% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -12.19% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | -12.19% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -21.87% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -29.06% | -20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.00% | -9.26% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -13.36% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 5.23% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и BLUEX
Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGFIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 3.97% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 8.31% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 10.47% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 10.72% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 16.57% | +7.02% |
Сравнение комиссий EGFIX и BLUEX
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и BLUEX
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 926.59%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
EGFIX Edgewood Growth Fund | 926.59% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
EGFIX and BLUEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGFIX has higher volatility (6.46%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, EGFIX dropped -52.01% vs BLUEX's -54.27%.
EGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGFIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор