PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с EUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с EUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) are both Inverse Equities funds from ProShares - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.29%/yr vs -10.42%/yr for EUM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и EUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -22.25%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции EUM по среднегодовой доходности: -8.29% против -10.42% соответственно.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

EUM

1 день
1.28%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-23.44%
1 год
-34.52%
3 года*
-16.18%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и EUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-22.25%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%

Correlation

The correlation between EFZ and EUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

0.80

The correlation between EFZ and EUM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ

Доходность на риск

EFZ vs. EUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c EUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZEUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-1.70

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-2.57

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.70

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-1.01

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-2.00

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. EUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что выше коэффициента Шарпа EUM равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и EUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZEUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-1.70

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EFZ и EUM

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки EUM в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и EUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZEUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-93.07%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-34.42%

+17.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-47.06%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-50.02%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-68.27%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-92.99%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-77.16%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

18.29%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и EUM

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZEUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

8.77%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

17.89%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

20.42%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

19.14%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

20.54%

-3.16%

Сравнение комиссий EFZ и EUM

И EFZ, и EUM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и EUM

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности EUM в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.59%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and EUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.77%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs EUM's -93.07%.

On 10-year performance, EFZ leads with -8.29% vs -10.42% for EUM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.29% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and EUM have the same expense ratio: 0.95% per year.

EUM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.04% for EFZ.

EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%).

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и EUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор