PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с EUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFZ и EUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFZ и EUM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-1.90%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
-4.65%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFZ имеют среднегодовую доходность -8.18%, а акции EUM немного отстают с -8.57%.


EFZ

1 день
-1.35%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-17.15%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-8.18%

EUM

1 день
-0.68%
1 месяц
6.85%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-23.48%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
-8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий EFZ и EUM

И EFZ, и EUM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EFZ vs. EUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c EUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZEUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-1.15

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.28

-1.65

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.80

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.61

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.91

+0.11

EFZ vs. EUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUM равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и EUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZEUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-1.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.33

0.00

Корреляция

Корреляция между EFZ и EUM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и EUM

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EUM в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.83%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
3.74%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%

Просадки

Сравнение просадок EFZ и EUM

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и EUM.


Загрузка...

Показатели просадок


EFZEUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-92.17%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-38.57%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-43.51%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-65.06%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.16%

-91.40%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-77.02%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.50%

26.03%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и EUM

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFZEUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.82%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

15.41%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

20.49%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

18.63%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

20.34%

-3.03%