Сравнение EFZ с TSLQ
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -9.77%/yr vs -68.13%/yr for TSLQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -8.69% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Correlation
The correlation between EFZ and TSLQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
EFZ
TSLQ
Сравнение EFZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.82 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.05 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.65 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и TSLQ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -98.73% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -75.93% | +58.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -97.85% | +62.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -98.57% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -67.19% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 59.63% | -49.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и TSLQ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 24.10% | -18.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 54.84% | -41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 92.69% | -76.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 94.11% | -77.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 94.11% | -76.73% |
Сравнение комиссий EFZ и TSLQ
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и TSLQ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности TSLQ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and TSLQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, EFZ leads with -9.77% vs -68.13% for TSLQ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -9.77% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 4.04% for EFZ.
They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор